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Die Renditen werden für 30- und 90-tägige Haltedauer berechnet und in Moneyness-Kategorien eingeteilt. Da Optionsrückgaben Funktion des zugrunde liegenden Futures-Preises sind, werden auch theoretische Benchmark-Renditen, die den Pfad der zugrunde liegenden Futures berücksichtigen, geschätzt. Theoretische Benchmarks nehmen Effekte der Bewegungen in den zugrundeliegenden Futures auf, so dass die Rendite über Zeit und Markt vergleichbar ist. Wenn Optionsmärkte effizient sind, sollten die theoretischen und beobachteten Renditen nicht statistisch unterschiedlich sein. Die Ergebnisse zeigen, dass 73 der 80 Optionen zurückkehrende Verteilungen null als erwartete Rendite im Konfidenzintervall von 95 enthalten. Für Mais, Sojabohnen und Weizen sind, wenn der Unterschied zwischen theoretischer und beobachteter Rendite statistisch signifikant ist, Preisfehler ähnlich gross wie typische Transaktionskosten. 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